Общие

При этой стратегии мы следуем за ценой. Здесь участвуют 4 переменные:

1. Current price: текущая цена.
2. Current rollback: это плавающая цена, при достижении которой мы фиксируем позицию и выставляем ордер. Она настраивается параметром Price rollback %. Мы не можем забрать цену меньше исходной (в данном случае 100) по Current rollback, для этого есть параметр Stop loss.
3. Next price: это плавающая цена, при достижении которой мы пододвигаем Current rollback к Current price и отодвигаем Next price от Current price. Она настраивается параметром Price step %.
4. Stop loss: это нижний порог, до которого цена может опуститься, а затем мы выставим ордера, чтобы не уйти в больший убыток. Он выставляется в конкретной цене, никогда не меняется и необязателен.
   

Рассмотрим на примере

Допустим, мы купили какие-то монеты по курсу 100, и хотим продать их с прибылью. Сейчас курс 100, но мы рассчитываем получить больше. Чтобы минимизировать потери, выставляем Stop loss 93, если цена опустится до этого порога, то мы продадим монеты. Price step выставим в 5%, то есть первый Next price будет на отметке 105. Price rollback выставим в 3%, пока цена не достигнет первого Next price (в данном случае 105) Current rollback не активен.

При цене 103, а это только 3% от курса, мы ничего не продаём и не повышаем (ждём 5%, цену 105). Как только цена достигнет 105, мы подтягиваем нижнюю границу. Т.к. курс сейчас подпрыгнул до 105 (см. рисунок ниже), то нижняя граница составит уже 101.85 (3% от Current price:105). Текущий курс 105, но если упадет до 101.85, то мы продадим (но будем уже в плюсе). Разница между 105 и 101.85 составляет 3%. Если курс вырастет выше, мы снова повысим, но уже дожидаемся отметки в 110.25 (5% от 105).

Следующий шаг графика – курс 104. Цена упала, но нижнюю границу мы не двигаем на падении, а меняем только на росте, Current rollback остаётся 101.85. Цена подскочила до 111 – Current rollback подтянулся до 106.94 (3% от Current price), ожидаем Next price 115.76 (5% от Current price) и т.п.

На графике отображена пошаговая отработка алгоритма.

Также, если прочертить график, то получается коридор с заданным смещением.

Здесь изначально мы планировали продать по 105, а продали по 117. В данном случае, верхний порог был равен 122, и в конечном итоге, мы отклонились от максимальной прибыли в 4.09%.

При Asymmetric Trailing если ставить Price step минимальным, а Price rollback больше Price step, то мы будем больше подвержены статистическому шуму и не сможем дойти до наиболее выгодной цены.

Покупка

Для покупки алгоритм становится зеркальным:

По stop loss

Заключение

Тонкие настройки этого инструмента для каждой пары в отдельности, приведут к наиболее выгодным сделкам, так как можно учесть особенности по каждой из них и подобрать наилучшую стратегию.